Deep learning ในโลกของการลงทุน

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมารีวิวคร่าวๆ เกี่ยวกับการใช้งาน Deep Learning ในวงการลงทุนกันครับ หลังจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Deep Learning ซึ่งเป็นอัลกอริทึ่มหนึงที่กำลังขับเคลื่อนวงการ AI อยู่ในเวลานี้ คำถามต่อไปก็คือ มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในวงการลงทุนจริงหรือไม่??? แน่นอนครับ คำตอบก็คงจะต้องบอกว่า “มันเป็นเรื่องจริง” ครับ อย่างที่รู้ๆ กันว่า วงการลงทุนเป็นวงการที่เกี่ยวข้องกับ “เงิน” และก็ไม่ใช่เงินจำนวนธรรมดาๆ ด้วยครับ แต่เป็นเงินจำนวนมหาศาล ฉะนั้นก็แน่นอนว่า วงการนี้เป็นวงการที่มีความจำเป็นต้องมีความกระตือรือล้นในการพัฒนาเครื่องมือทางการลงทุนขึ้นมาอย่างไม่หยุดหย่อนด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำที่สุดเท่าที่จะหาได้ เพื่อตักตวงผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอย่างแน่นอน จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีการนำเทคนิคที่ถือว่าเป็นแนวหน้าแห่งวงการ AI และ เป็นเครื่องมือคำนวณที่ทรงพลังที่สุด ณ เวลานี้ อย่าง Deep Learning มาประยุกต์ใช้กัน Deep Learning … Continue reading Deep learning ในโลกของการลงทุน

ทำไมต้อง Uncorrelated

ก่อนอื่นต้องมาพูดเรื่อง Correlation คร่าวๆก่อนไอเดียของมันถ้าจะให้พูดอย่างง่ายๆก็คือการที่สิ่งของสองสิ่งขึ้น ลง พร้อมๆกันนั่นแหละครับ เหมือนหุ้นในกลุ่ม Tech ด้วยกันอาจจะขึ้นและลง โดยภาพรวมจะคล้ายกันมากกว่า หุ้นในกลุ่ม Tech และกลุ่ม Food ทำนองนั้น ส่วนไอเดียของ Modern Portfolio Theory คือ พยายามสร้าง Portfolio ที่ถือ Asset ที่ Uncorrelated ต่อกันใน หมายความว่าถ้า Asset A ลง เราก็จะคาดหวังให้ Asset B ขึ้นมา Average กัน แต่ในระยะยาวมันจะช่วยให้ Portfolio ของเราลดความผันผวน(Volatility aka … Continue reading ทำไมต้อง Uncorrelated

Why Python?

ทำไมจึงเลือกใช้ python ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม? ถ้ากล่าวถึงการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านนี้ก็คงมีตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่หลักๆ 2 ภาษา คือ Python และ R แต่ที่เราเลือก Python เพราะ ศักยภาพของตัวภาษา โครงสร้างภาษาที่เข้าใจได้ง่าย และความสามารถในการสร้างโปรดักส์ ที่สำคัญคือพลังของ communities ที่แข็งแรง ทั้งกลุ่มนักวิจัย และ กลุ่มของนักลงทุนทั่วโลก ที่ทำให้ Python มีการพัฒนา package ทางการลงทุนที่มีประสิทธิภาพออกมาอย่างไม่ขาดสาย ทำให้เราสามารถมั่นใจได้ว่า การสร้างระบบเทรดด้วย ญython ตั้งแต่การอ่านข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้วย Tecnical Indicator แบบทั่วไปและ Machine Learning algorithm ตลอดจนการส่งคำสั่งไปยังโบรกเกอร์ สามารถทำได้อย่างสะดวก รวมไปถึงแพคเกจ Full backtest จาก ญython ที่ครบเครื่อง ดังตัวอย่างที่นำมาให้ดูกัน ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ถ้า Python จะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง ก็คงจะเป็นในเรื่องของการเขียนโปรแกรมที่อาจจะต้องอาศัยพื้นฐานการเขียนโปรแกรมอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปที่จะเรียนรู้ได้(เรียนรู้ได้ง่ายกว่า R เพราะโครงสร้างภาษาที่ดีกว่า่) ถ้าแลกกับการที่เราจะสามารถสร้างระบบการลงทุนทำงานได้รวดเร็ว มีประสิทธภาพสูง ในสไตล์ของเราเองได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในการลงทุนกับนักวิจัยจากทั่วโลกได้อย่างกว้างขวาง มันก็คุ้ม! ดังนั้น ถ้าใครกำลังสนใจมองหาภาษาที่จะใช้อยู่ Python เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียว Continue reading Why Python?

Linear Regression for Stock Market Analysis

วันนี้เราจะมาลองนำเทคนิค Linear Regression ที่เราเคยนำเสนอไปแล้วถ้าจำไม่ได้กดดูได้ที่ Linear Regression  มาดูกันว่าเราจะนำความรู้นั้นมาปรับใช้กับการวิเคราะห์หุ้น(หรือหลักทรัพย์ต่างๆ) อย่างไรบ้างในแบบเบื้องต้นนะครับ พูดง่ายๆก็คือเราจะมาทำการหาความสัมพันธ์เชิงเส้นของสินทรัพย์สองตัว ตัวอย่างเช่น ตัวเลขการลงทุนด้าน Reserch ของบริษัทหนึงมีผลต่อผลการดำเนินการต่อบริษัทนั้นๆอย่างไร คำถามประเภทนี้เราสามารถใช้ความสัมพันธุ์เชิงเส้นมาอธิบายมันได้ครับ โดยผมจะใช้เป็นหุ้น PTT(ปตท.) ต่อ SET Index(ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย) ครับ โดยเราจะใช้ ข้อมูลตั้งแต่ ต้นปี 2016 ไปจนถึง 2017 เดือน กุมภาพันธ์  เป็นจำนวน 286 วันทำการ ผลที่ได้คือ จากรูปเราจะเห็นเชิงเส้นของ PTT ต่อ SET Index แกน X คือค่า Daily … Continue reading Linear Regression for Stock Market Analysis

Basic Trading through Machine Learning

ในบทความนี้ เราจะมาหาคำตอบกันว่า  ระบบเทรดที่ใช้ Machine Learning มีหน้าตาเป็นยังไง? และ มันเอาไปใช้อะไรได้บ้างในการเทรดของเรา? คำตอบคือ มันทำได้หลายอย่างมากครับ ไม่ว่าจะเป็นการ อย่างเช่น  ช่วยสกรีนหาหุ้น,  ช่วยทำนายหุ้น,  ช่วยจัดการพอร์ต หรือ ถ้าพูดให้ฟังยาก ๆ (ไม่ใช่ง่ายๆนะ555) คือ ในฟีลนี้ อะไรก็ตามที่สามารถแปลงเป็นฟังก์ชั่นการเรียนรู้ในทางคณิตศาสตร์ได้ เราก็เอามาทำ ML ได้หมดครับ แต่ในโพสนี้ ผมขอพูดถึงเฉพาะในแง่ของ “การ ML ในการทำนายราคาครับ”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจ็คที่พวกเรากำลังทำวิจัยพัฒนากันอยู่ครับ ขั้นแรก  << ทำความเข้าใจโมเดล >> เราต้องเข้าใจว่า ML คือ การสร้างโมเดลบนดาต้าเพื่ออธิบายดาต้านั้นๆให้ได้ดีที่สุด ถ้าเปรียบเป็นหุ้นก็คือเราพยายามสร้างโมเดลตัวหนึ่งเพื่ออธิบายโครงสร้างของหุ้นตัวนั้นๆ ด้วยข้อมูล … Continue reading Basic Trading through Machine Learning

ทดลอง Regression ทำนายราคาหุ้น ADVANC, TMB และ CPALL

จากบทความที่แล้ว เรื่อง “Simple linear regression กับการทำนาย” เราได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานกันไปแล้ว ว่า Linear regression ทำงานอย่างไร …ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่า แล้วถ้าเราจะใช้ Machine Learning โมเดลพื้นฐานตัวนี้ มาทำนายราคาของหุ้นล่ะ? ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไร?  เจ้าโมเดลง่ายๆ ตัวนี้ จะจิ๋ว แต่ แจ๋ว รึเปล่า? หรือ จะเป็นแค่โมเดลพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้เท่านั้น! … … ก่อนจะมาดูผลงาน Regression ขอให้รายละเอียดของการทดลอง หรือ Research Evironment กันก่อนค่ะ การทดลองนี้ ได้ทดลองกับหุ้น 3 ชุด โดยใช้ … Continue reading ทดลอง Regression ทำนายราคาหุ้น ADVANC, TMB และ CPALL

Trading with Machine Learning

Machine Learning Vs. Model  ถ้าคุณมีเป้าหมายหลัก คือ อยากจะใช้ความฉลาดของของเทคนิค Machine Learning เข้ามาช่วยในการเทรดแล้วล่ะก็ บทความนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยค่ะ เพราะเราจะมาดูกันว่าเจ้าตัว Machine Learning  นี้จะเข้ามาทำอะไร ในส่วนในของการแก้ปัญหานี้ … สิ่งที่เราต้องการสร้าง ก็คือ “Model” ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การตัดสินใจ หน้าที่ของโมเดลก็คือ รับค่าข้อมูล X ที่เรามีอยู่ ซึ่งในที่นี้เรียกว่า ค่า Observation  โมเดลจะทำการประมวลผล แล้วให้ค่าทำนาย Y ออกมา ซึ่งเรียกว่าค่า Prediction. มาลองดูตัวอย่างกันค่ะ ถ้าเราต้องการจะสร้างโมเดลสำหรับการทำนายหุ้น ค่า X ที่เป็นไปได้ ก็อาจจะเป็น Price momentum, … Continue reading Trading with Machine Learning