Portfolio optimisation

Portfolio optimisation เป็นอีกขั้นนตอนที่นับว่าสำคัญมากๆ ในบริหารจัดการพอร์ตให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หนึ่งในเทคนิคที่น่าสนใจสำหรับการสร้าง Optimal Portfolio คือ การประยุกต์ใช้ Efficient frontier ซึ่งน่าจะเป็นเทคนิคที่รู้จักกันดีใหม่กลุ่มนักลงทุน ร่วมกับการคำนวณ Risk และ Return เทคนิคนี้ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เมื่อนำมาใช้กับการจัดการพอร์ตแล้ว มีประสิทธิภาพน่าสนใจจริงๆ

จากตัวอย่าง เป็นพอร์ตที่ประกอบไปด้วยหุ้น 5 ตัว เราทำการจำลองการจัดการพอร์ตออกมาทั้งหมด 1000 รูปแบบ ค่า return กระจายตัวอยู่ระหว่าง -0.025% ไปจนถึง +0.05% ในขณะที่ค่า ความเสี่ยง (Std.) อยู่ที่ 0.425% ไปจนถึง 0.7% การใส่ Efficient frontier เข้าไป ทำให้เราสามารถบริหารจัดการพอร์ตให้มีประสิทธภาพได้ โดยการเลือกการจัดการให้พอร์ตมีค่าผลตอบแทนที่สูง ในความเสียงที่ต่ำ ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งได้ด้วย Frontier นี่เอง

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้จากบทความที่เคยลงไว้ ตามลิงค์นี้ได้

https://qtmlresearch.com/2017/02/10/python-basic-portfolio-equal-weight-vs-random-weight/

1.png

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s