ทดลอง Regression ทำนายราคาหุ้น ADVANC, TMB และ CPALL

จากบทความที่แล้ว เรื่อง “Simple linear regression กับการทำนาย” เราได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานกันไปแล้ว ว่า Linear regression ทำงานอย่างไร …ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่า แล้วถ้าเราจะใช้ Machine Learning โมเดลพื้นฐานตัวนี้ มาทำนายราคาของหุ้นล่ะ? ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไร?  เจ้าโมเดลง่ายๆ ตัวนี้ จะจิ๋ว แต่ แจ๋ว รึเปล่า? หรือ จะเป็นแค่โมเดลพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้เท่านั้น!




ก่อนจะมาดูผลงาน Regression ขอให้รายละเอียดของการทดลอง หรือ Research Evironment กันก่อนค่ะ การทดลองนี้ ได้ทดลองกับหุ้น 3 ชุด โดยใช้ Machine learning ตัว  Regression analysis ที่มีฟังก์ชันของเส้นที่จะฟิตข้อมูลที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ ดังนี้ Linear, Polynomial และ  support vector regressions 

Data : ADVANC ,CPALL, TMB
Years : 2013 – 2016
Train set : 250 days
Machine Learning algorithms: Regression analysis (Multiple-linear, Multiple linear, Support vector)

1. ADVANCE

screen-shot-2017-01-20-at-15-16-25ประสิทธิภาพของแต่ละโมเดล …

screen-shot-2017-01-20-at-16-43-46

2) TMB

screen-shot-2017-01-20-at-16-20-16

ประสิทธิภาพของแต่ละโมเดล …

screen-shot-2017-01-20-at-16-45-57

3) CPALL

screen-shot-2017-01-20-at-16-25-45

ประสิทธิภาพของแต่ละโมเดล …

screen-shot-2017-01-20-at-16-49-24

จะเห็นว่าจากผลลัพธ์ที่ได้ เจ้าโมเดลอย่างง่ายของ Machine Learning ตัวนี้ สามารถใช้ในการทำนายหุ้นได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเจ้าตัว  Polynomial regression สามารถทำประสิทธิภาพได้ดีที่สุด โดยการชนะ (แสดงผลด้วยตัวอักษรสีเขียว) benchmark และ โมเดล regression ตัวอื่น สำหรับข้อมูล ADVANCE และ TMB แต่ในส่วนของข้อมูล TMB ก็จะเห็นได้ว่า ไม่มี regression ตัวไหนสามารถทำงานได้ดีกว่า Benchmark เลย (แสดงผลด้วยตัวอักษรสีแดง)

ถึงแม้ผลจะออกมาว่า Regression จะสามารถทำงานได้ดีกว่า buy and hold แต่ถ้าเราพิจารณาจากค่า Sharpe ratio แล้ว คงต้องยอมรับว่า Regression ให้ผลลัพธ์ไม่ค่อยจะน่าพอใจซักเท่าไหร่ ซึ่งก็ไม่แปลก เพราะว่า regression ถือว่าเป็นโมเดลตัวเล็กๆ ที่นับว่าง่ายที่สุด ของ Machine learning เท่านั้นเองค่ะ การจะทำมาใช้งานจริงๆ อาจจะต้องอาศัยการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงโมเดลอีกพอสมควร …

13062103_233130583716199_6224283738921716075_n
Enjoy Machine Learning!!!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s