Trading with Machine Learning

Machine Learning Vs. Model 

ถ้าคุณมีเป้าหมายหลัก คือ อยากจะใช้ความฉลาดของของเทคนิค Machine Learning เข้ามาช่วยในการเทรดแล้วล่ะก็ บทความนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยค่ะ เพราะเราจะมาดูกันว่าเจ้าตัว Machine Learning  นี้จะเข้ามาทำอะไร ในส่วนในของการแก้ปัญหานี้ …

screen-shot-2016-11-12-at-21-53-36

สิ่งที่เราต้องการสร้าง ก็คือ “Model” ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การตัดสินใจ หน้าที่ของโมเดลก็คือ รับค่าข้อมูล X ที่เรามีอยู่ ซึ่งในที่นี้เรียกว่า ค่า Observation  โมเดลจะทำการประมวลผล แล้วให้ค่าทำนาย Y ออกมา ซึ่งเรียกว่าค่า Prediction.

มาลองดูตัวอย่างกันค่ะ ถ้าเราต้องการจะสร้างโมเดลสำหรับการทำนายหุ้น ค่า X ที่เป็นไปได้ ก็อาจจะเป็น Price momentum, Bollinger value, Historical price ฯลฯ และเมื่อใส่ค่า X เข้าไปในระบบ ค่าที่เราต้องการ ซึ่งก็คือ ผลลัพธ์ Y ที่เป็นไปได้ ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา เช่น Future price หรือ  Future return.

“Machine Learning” เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเจ้าตัวโมเดลนี้ขึ้นมา เพื่อใช้ในการทำนายค่าที่เราต้องการในอนาคต ตัว Machine Learning จะสร้างโมเดลได้นั้น จะต้องมีการสอนโดยใช้ Data หรือ ข้อมูล จำนวนมากๆ มากจน Machine Learning สามารถที่จะสร้างกฏการเรียนรู้ขึ้น ซึ่งจะพัฒนาต่อมาเป็นโมเดลนั่นเอง (ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องสร้างโมเดลเพื่อนทำนายค่าของหุ้น GOOG ในปี 2016 ข้อมูลที่เราจะใช้สอน Machine Learning เพื่อสร้างโมเดล ก็อาจจะเป็นข้อมูลย้อนหลังของราคาหุ้น GOOG ตั้งแต่ปี 2000-2015 ได้ เป็นต้น)

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s